Jak używać średniej ruchomej do kupowania zapasów Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane o cenach, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia jest brana przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres czasu wybrany przez inwestora. Istnieją zalety używania średniej kroczącej w handlu, a także opcji, jakiego typu średnia ruchoma ma być używana. Strategie średniej ruchomości są również popularne i mogą być dostosowane do dowolnych ram czasowych, pasujących zarówno do długoterminowych inwestorów, jak i krótkoterminowych inwestorów. (patrz Czterech najważniejszych wskaźników technicznych, które muszą znać handlowcy). Dlaczego warto używać średniej ruchomej Średnia ruchoma może pomóc obniżyć poziom hałasu na wykresie cenowym. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pogląd, w jaki sposób cena się zmienia. Zwinięty w górę i cena wznosi się (lub była ostatnio) ogólnie pochylona w dół, a cena obniża się ogólnie, przesuwając się w bok, a cena jest prawdopodobnie w pewnym zakresie. Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. W tendencji spadkowej średnia krocząca może działać jak opór, podobnie jak pułap, cena uderza w nią, a następnie ponownie spada. Cena w ten sposób zawsze będzie szanować średnią ruchomą. Cena może przez to lekko przejechać lub zatrzymać się i odwrócić przed osiągnięciem. Jako ogólną wskazówkę, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wyższy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadnie. Średnie ruchy mogą jednak mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać trend wzrostowy, podczas gdy inny wskazuje na trend spadkowy. Rodzaje średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczana na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich codziennych cen zamknięcia i dzieli ją na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z kolejną, tworząc pojedynczą płynną linię. Innym popularnym typem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w zasadzie dotyczą bardziej aktualnych cen. Wydrukuj 50-dniową SMA i 50-dniową EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż ma to miejsce w przypadku SMA, z powodu dodatkowego ważenia ostatnich danych dotyczących cen. Oprogramowanie do obliczania wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania z MA nie jest wymagana matematyka manualna. Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym przez jakiś czas, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać istotną rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej to 10, 20, 50, 100 i 200. Długości te mogą być stosowane do dowolnych ram czasowych wykresów (jedna minuta, doba, tydzień, itd.), W zależności od horyzoncie czasowego handlu. Ramy czasowe lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej również czasem wstecz, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności. Instytucja zarządzająca o krótkim okresie czasu zareaguje znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem obserwacji. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma bardziej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa. Ten 20-dniowy okres może przynieść analityczną korzyść krótkoterminowemu handlowcowi, ponieważ wiąże się on z ceną bliżej, a zatem powoduje mniejsze opóźnienie niż długoterminowa średnia ruchoma. Opóźnienie to czas, w którym średnia ruchoma sygnalizuje potencjalne odwrócenie. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Więc kiedy cena spada poniżej średniej ruchomej, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni znacznie więcej sygnałów zwrotnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może mieć dowolną długość, 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały na danych historycznych, może pomóc w uzyskaniu lepszych sygnałów w przyszłości. Strategie handlowe - zwroty Crossovers to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to zwrot ceny. Zostało to omówione wcześniej i ma miejsce, gdy cena przekracza średnią lub ruchomą średnią, sygnalizując potencjalną zmianę trendu. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jednego dłuższego i jednego krótszego. Kiedy krótszy MA przechodzi ponad długoterminowy MA, jest to sygnał kupna, ponieważ wskazuje, że trend się zmienia. Jest to tzw. Złoty krzyż. Kiedy krótszy MA przechodzi poniżej długoterminowego MA, jego sygnał sprzedaży wskazuje, że trend się obniża. Jest to tzw. Krzyż martwej krwi Średnie ruchome są obliczane na podstawie danych historycznych, a nic z obliczeń nie ma charakteru prognostycznego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie ruchome mogą być losowe - czasami wydaje się, że rynek respektuje MA wspierające i sygnały handlowe. a innym razem nie okazuje szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa stanie się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył generując wiele sygnałów trendów zwrotnych trendów. Kiedy to nastąpi, najlepiej zignoruj lub wykorzystaj inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może się zdarzyć w przypadku zwrotów MA, gdzie MA są zaplątane przez pewien okres czasu, powodując transakcje wielokrotne (lubienie przegranych). Średnie kroczące pracują całkiem dobrze w silnych warunkach, ale często słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może przejściowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te prawdopodobnie wystąpią niezależnie od ram czasowych wybranych dla MA (s). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwiać izolowanie trendów. Wykładnicze średnie ruchowe szybciej reagują na zmiany cen niż zwykła średnia krocząca. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie ruchy z krótszym okresem obserwacji (na przykład 20 dni) również szybciej zareagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem (200 dni). Przenoszenie średnich crossoverów jest popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. Instytucje zamawiające mogą również wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Choć może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w pewnym okresie czasu. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do mierzenia dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do pomiaru osoby. Jak używać średnich kroczących Średnie ruchome pomagają nam najpierw zdefiniować trend, a po drugie, rozpoznać zmiany w trendzie. To jest to. Nie ma nic więcej, za co są one dobre. Każda inna rzecz to strata czasu. Nie będę wchodził w szczegóły o tym, jak są zbudowane. Istnieje około milion witryn, które wyjaśnią matematyczny ich skład. Zrobię ci to samemu, kiedy jesteś bardzo znudzony ze swojego umysłu. Ale naprawdę musisz wiedzieć, że średnia ruchoma linia jest po prostu średnią ceną akcji w czasie. To jest to. Dwie średnie ruchome używam dwóch średnich kroczących: 10-letniej prostej średniej kroczącej (SMA) i 30-miesięcznej średniej kroczącej (EMA). Lubię używać wolniejszego i szybszego. Dlaczego Bo gdy szybszy (10) przechodzi przez wolniejszy (30), często sygnalizuje zmianę trendu. Spójrzmy na przykład: Możesz zobaczyć na wykresie powyżej, w jaki sposób te linie mogą pomóc w zdefiniowaniu trendów. Po lewej stronie wykresu 10 SMA jest powyżej 30 EMA i trend jest wyższy. 10 SMA w połowie sierpnia spada poniżej 30 EMA, a tendencja spadła. Następnie 10 SMA ponownie przechodzi przez 30 EMA we wrześniu, a trend znów rośnie - i pozostaje on jeszcze przez kilka miesięcy. Oto zasady: Skoncentruj się na długich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest powyżej 30 EMA. Skoncentruj się na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest poniżej 30 EMA. Nie jest to wcale prostsze i ZAWSZE utrzyma cię po właściwej stronie trendu. Zwróć uwagę, że średnie ruchome sprawdzają się tylko wtedy, gdy akcje są na topie - nie wtedy, gdy znajdują się w zakresie handlu. Kiedy zapas (lub sam rynek) staje się niechlujny, możesz zignorować średnie ruchome - nie będą działać. Oto ważne rzeczy do zapamiętania (dla długich pozycji - odwrotne dla krótkich pozycji.): 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Między ruchomymi średnimi musi być dużo miejsca. Obie średnie ruchome muszą być pochylone w górę. 200-miesięczna średnia ruchoma 200 SMA służy do oddzielenia terytorium byka od terytorium niedźwiedzia. Badania wykazały, że skupienie się na długich pozycjach powyżej tej linii i krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać ci niewielką przewagę. Powinieneś dodać średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich ramach czasowych. Tak. cotygodniowe wykresy, wykresy dzienne i wykresy śróddzienne (15 min, 60 min). 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchomą, jaką można mieć na wykresie giełdowym. Będziesz zaskoczony, ile razy w tym obszarze nastąpi odwrócenie akcji. Wykorzystaj to dla własnej korzyści Również podczas pisania skanów dla zasobów możesz użyć tego jako dodatkowego filtru, aby znaleźć potencjalne długie konfiguracje, które znajdują się powyżej tej linii i potencjalne krótkie konfiguracje, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, zapasy nie znajdują wsparcia ani nie napotykają oporu na średnich ruchomych. Wiele razy usłyszysz, jak inwestorzy mówią: Hej, spójrz na to zdjęcie. Odbiło się od średniej kroczącej 50 dni. Czemu giełda nagle odbije się od linii, którą niektórzy inwestorzy umieścili na wykresie giełdowym. Nie zrobiłby tego. Zasób będzie odbijał się (jeśli chcesz to tak nazwać) poza znacznymi poziomami cen, które miały miejsce w przeszłości - a nie linią na wykresie. Zapasy będą się odwracać (w górę lub w dół) na poziomie cen bliskim popularnym ruchomym środkom, ale nie odwracają się w samej linii. Załóżmy więc, że patrzysz na wykres i widzisz, że czas sięga wstecz, powiedzmy, do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Spójrz na poziomy cen na wykresie, które okazały się znaczącym obszarem wsparcia lub oporu w przeszłości. To są obszary, w których akcje prawdopodobnie odwrócą. Strategia analizy technicznej Jeśli masz jeden wskaźnik do analizy technicznej handlu Co bym brał udział w webinerskim webinariacie w miniony weekend, gdzie zademonstrowałem kilka strategii dla około 1000 handlowców. Pytanie, które zadawało mi się najczęściej w kółko przez co najmniej 20 uczestników było dostarczenie mojego ulubionego wskaźnika do handlu strategiami analizy technicznej. Moje wyjaśnienie było raczej proste, najlepszym wskaźnikiem jest ten, który pasuje do rodzaju otoczenia rynkowego, które obecnie handlujesz. Chociaż moja odpowiedź była dokładna i poprawna, mogłem stwierdzić, że moja odpowiedź była zbyt ogólnikowa i nie zaspokoiła ciekawości większości przedsiębiorców. Po zakończeniu seminarium po raz ostatni zadałem mi nieco inne pytanie. Pytanie brzmiało: 8220 jeśli musiałeś wybrać tylko jeden wskaźnik analizy technicznej, jaki byłby wskaźnik średniej ruchomej Moja odpowiedź była szybka i szybka, byłaby to 20-dniowa wykładnicza średnia krocząca. Wykładnicza średnia ruchoma jest odmianą prostej średniej ruchomej. Zanim komputery były szeroko wykorzystywane do analizy rynku, handlowcy polegali na prostych wskaźnikach średniej ruchomej, ponieważ były łatwe i łatwe do obliczenia. Aby obliczyć 10-dniową prostą średnią kroczącą, po prostu dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i podziel przez 10. Średnią ruchomą 20-dniową oblicza się, dodając ceny zamknięcia w okresie 20-dniowym i dzieląc przez 20, oraz wkrótce. Ponieważ przedsiębiorcy zaczęli używać komputerów na początku lat siedemdziesiątych, chcieli znaleźć sposoby na ulepszenie średniej ruchomej, a konkretnie chcieli znaleźć sposób na zmniejszenie opóźnień między analizowanym rynkiem a wskaźnikiem. Prosta średnia ruchoma nie była wystarczająco szybka, aby zareagować na zmienne wahania na rynku. Handlowcy chcieli wskaźnika, który byłby podobny do prostej średniej kroczącej, ale zwiększyłby wagę ostatniej akcji cenowej, a mniejszej w stosunku do wcześniejszych działań cenowych. W tym przykładzie możesz zobaczyć, jak prosty ruchomy średnio reaguje znacznie wolniej na akcję cenową niż wykładnicza średnia krocząca. Jest to główny powód, dla którego większość krótkoterminowych handlowców i dziennych inwestorów używa wykładniczej średniej kroczącej zamiast prostej. Zauważ, jak czerwona linia jest bardziej dynamiczna niż zielona linia. Spójrz na inny przykład, w jaki sposób wykładnicza średnia krocząca reaguje szybciej, handlując trendami analizy technicznej. W tym można zobaczyć, jak szybko szybciej reaguje wykładniczy ruchomy środek na czas. Prosta średnia ruchoma ledwo się porusza, podczas gdy stado zyskuje znaczny wzrost w górę. Zielona linia ledwo się porusza, a zyski zyskują na sile. Najlepszy sposób na wykorzystanie wykładniczej średniej kroczącej W ciągu kilku następnych dni pokażę ci kompletną metodę handlu, którą stworzyłem kilka lat temu, która opiera się na wykładniczym wskaźniku średniej kroczącej. Ponieważ wykładnicza średnia krocząca jest bardzo dynamiczna i dobrze reaguje na ostatnie zmiany cen, zwykle używam jej do wymieniania strategii wycofywania lub retrakcji. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dostosować wykładniczą średnią kroczącą do 20 dni. Ten 20-dniowy okres jest dobrym punktem wyjścia dla większości niestabilnych akcji, kontraktów terminowych i rynków walutowych. Jeśli handlujesz dzień, użyj 20 barów zamiast 20 dni. Po dostosowaniu ustawień chcesz znaleźć akcje lub inne rynki, które handlują znacznie powyżej 20-dniowej średniej kroczącej. Im dalej cena jest z dala od średniej, tym lepiej. W tym przykładzie możesz zobaczyć, jak bardzo kurs akcji przekracza średnią kroczącą. To świetny filtr do wyszukiwania akcji lub innych rynków, które silnie zyskują na popularności. Chcesz znaleźć akcje lub inne rynki, które gwałtownie odrywają się od EMA Kolejnym krokiem jest monitorowanie akcji lub rynku, na którym handlujesz, i czekanie, aż rynek zacznie handlować całkowicie poniżej 20-dniowej EMA. Ten przykład pokazuje dokładnie to, co mam na myśli. Chcesz się upewnić, że high nie dotyka EMA i jest całkowicie poniżej. Zużycie zapasów w ciągu kilku dni spada całkowicie poniżej poziomu EMA Kolejny krok po tym, jak giełda lub inny rynek, na którym handlujesz, spadają całkowicie poniżej 20-dniowego okresu EMA, to oczekiwanie, aż rynek ponownie się wyniesie ponad 20-dniową EMA. Możesz zobaczyć, jak tylko akcje spadły na kilka dni przed wznowieniem silnego trendu, jest to dobry znak. Gdyby poziom zapasów utrzymywał się poniżej średniej przez ponad tydzień, pewnie byłbym nieco zaniepokojony ciągłymi zmianami. Ruch poniżej ruchomej średniej był krótki na żywo Oto jak wygląda cały wzór na jednym wykresie kontynuacji. Możesz się dobrze zorientować, w jaki sposób 20-letni EMA filtruje silne rynki zyskujące na popularności, a co ważniejsze, jak identyfikuje odejścia od głównego nurtu. Możesz zobaczyć cały proces na tym wykresie Jutro pokażę, jak prawidłowo wprowadzać zamówienia za pomocą tej metody, jak obliczyć poziomy stop loss i jak mierzyć również twój cel zysku. To będzie pracowity tydzień, więc przygotuj się na naukę jednej z moich ulubionych krótkoterminowych strategii transakcyjnych. Wniosek Mam nadzieję, że widzisz, dlaczego 20-dniowa EMA jest jednym z najbardziej elastycznych wskaźników dla handlu strategiami analizy technicznej. Pozostańcie czujni na jutrzejszą sesję Obiecuję, że będzie świetna. Autor: Roger Scott Starszy konsultant ds. Rynku szkoleniowegoNowe badania dotyczące zapasów handlowych i opcji średnich kroczących z badania Connors W 2004 r., Kiedy Larry Connors i Connors Research opublikowali raport o tym, jak naprawdę działają rynki. zaczęli od propozycji, aby zawsze przeglądać dane, aby uzyskać unikalny wgląd w zachowanie cen, a nie ślepo podążać za szeroko akceptowanymi 8220 prawami8221. To w tej samej dyscyplinie podjęli oni ostatnie badania nad zastosowaniem średnich kroczących. Rezultatem tych starań jest nowy, potężny sposób wykorzystania średnich kroczących jako narzędzia krótkoterminowego pomiaru czasu w celu identyfikacji transakcji średnich zwrotów o wysokim prawdopodobieństwie. Ta NOWA skwantyfikowana średnia ruchomych strategii zwiększa prawdopodobieństwo zidentyfikowania dużych zwrotów rynkowych, a tym samym pozwala inwestorom skorzystać z tych możliwości. W przypadku prawidłowego obrotu, nowe podejście do handlu Moving Averages może zapewnić handlowcom spójne, pozytywne wyniki w każdych warunkach rynkowych. Wiele wariantów strategii w tym przewodniku zostało poprawionych do ponad 75 razy w ciągu 12-letniego okresu rozpoczynającego się w styczniu 2001 roku. Wystarczy spojrzeć na wyniki poniżej: Top 10 Wykonywanie odmian posortowanych według popularności 10 najlepszych wersji Posortowane według średniego zysku na handel Istnieją także dziesiątki odmian o średnim zysku na handel powyżej 4. Wszystkie zasady dotyczące strategii są szczegółowo opisane w przewodniku wraz z przykładami handlu oraz sposobami dostosowania strategii do twoich potrzeb handlowych. Zapasy handlowe i opcje z ruchomymi średnimi obejmują: Dokładne zasady handlu. To nie jest czarna skrzynka. Zapewnione jest pełne ujawnienie zasad. Jak rozpoznać najlepsze konfiguracje handlu ruchomymi średnimi. Jak wybrać najlepsze poziomy wejściowe, które pasują do Twojego stylu handlu. Gdzie dokładnie składać zamówienia każdego dnia. Gdzie i kiedy dokładnie zakończyć realizację zamówień. Kliknij tutaj, aby zamówić swój egzemplarz jeszcze dziś Uwaga: ten przewodnik został opublikowany 2 grudnia 2017 r.
No comments:
Post a Comment