Trading moving average system

Średnia ruchoma strategia Crossover Na tej stronie chciałbym przeprowadzić porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossover. Jeden używa dwóch prostych średnich ruchomych (smas), a drugi używa trzech smas. Czy myślałeś kiedyś o używaniu dualnego systemu średniej ruchomej do handlu? Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych średnich ruchów zwrotnych zarówno do transakcji wejścia, jak i wyjścia, możesz rozważyć testowanie potrójnego systemu MA. Porównaj je z innymi zasobami lub innymi instrumentami handlowymi, a także z różnymi okresami lub ramami czasowymi. Testuj różne okresy średniej ruchomej, ale uważaj, aby nie polegać na zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywych wyników. Ale ponieważ niektórzy z moich gości nie wiedzą, co to jest, najpierw omówmy podstawy. CO SZYBKIEGO PRZECIĘCIA CROSSOVER Obraz po prawej jest przykładem podwójnej średniej ruchomej zwrotnicy. które zainicjowałyby sygnał kupna (zwyżkowy crossover). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza średnią wolniejszą (13 sma - żółta). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia paska. Oznacza to, że faktyczny wpis (w obrocie na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej w pobliżu otwartego baru. Jeśli jeszcze nie wykonałeś żadnych testów historycznych, ten prosty system będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych testów, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programistycznych. W każdym razie, jeśli pójdziesz tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu, to miejsce, w którym oprogramowanie do testowania wstecznego (w zależności od ustawienia) umieszcza symulowane transakcje. Co jest uzasadnione, ponieważ jeśli faktycznie handlowałeś za pomocą automatycznego oprogramowania transakcyjnego. jest to bliskie zbliżenie miejsca, w którym odbędzie się twój handel. Przy typowym systemie "stop-reverse" długie wejście nie zostanie zakończone, dopóki niebieski, szybszy MA nie przekroczył żółtego, wolniejszego MA. Ten niewierny crossover nie tylko kończy handel, ale także inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, przy systemach z podwójnie ruchomymi przeciętnymi crossoverami, trader zawsze zajmuje się handlem, długim lub krótkim. Przyjrzyjmy się przykładowi intraday w ciągu jednego dnia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Użyj dobrze 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchomymi średnimi dla pierwszego przykładu: Fast (8 sma - green) i Slow (13 sma - yellow). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii crossovera. Pierwsza długa wymiana po godzinie 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie trafia w dobry wpis zwrotny. Wyjście o 12:45 jest opłacalne. Ale chcę, żebyś zauważył, że jest to niepewna akcja cenowa między 12:00 a 3:00. To właśnie tam podwójne systemy MA mogą naprawdę zmiażdżyć twoje zyski. IZ tylko raz po raz wymieniają trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszej transakcji. Jeśli ktoś handlował tą metodą w tym dniu, na szczęście zobaczyłby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszej transakcji i ostatniej transakcji. Podczas gdy ruchome średnie crossovery zawodzą podczas żmudnej akcji cenowej, działają one bardzo dobrze podczas trendów cenowych. Jeśli wykonujesz backtest tych prostych systemów zatrzymania i cofania oraz sprawdzasz, który z nich daje zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że średnia ruchoma systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. A systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego odsetka zwycięzców i dobry stosunek ave. win do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. POTRÓJNE PRZESUWANIE PRZECIĘTNEGO CROSSOVER Do tej pory dyskusja skupiała się wokół systemu typu "stop reverse", w którym sygnał do wyjścia, również wywoływał transakcję w przeciwnym kierunku. Ale jeśli wprowadzimy do systemu trzecią średnią ruchomą, może nastąpić okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu - jesteś w gotówce. W tym przykładzie wykorzystano 3-minutowy wykres i trzy proste średnie ruchome: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a szybka linia (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjściowy pojawia się, gdy szybka linia przecina się poniżej środkowej linii. Zasady są przeciwne do krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do odbierania transakcji z trendu o wyższych ramach czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby przyjmowanie tylko długich zapisów, gdy średnie i szybkie średnie ruchome znajdują się powyżej wolnego sma. Miej świadomość, że gdy masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, czynisz system bardziej złożonym i dlatego tworzysz wiele więcej możliwych kombinacji do przetestowania. Oczywiście, oprogramowanie do testowania wstecznego sprawia, że ​​jest to bardzo proste, ale pamiętaj, że dodanie filtrów i złożoności nie zawsze tworzy lepszy system. Często prostszy system może być bardziej odporny podczas testów. Przykład znajduje się poniżej. Jeśli interesują Cię średnie ruchome, możesz również sprawdzić moją stronę na temat używania średnich ruchomych jako trailing stop. Widzisz sytuację, w której cena jest wyższa od średniej jako trend zwyżkowy. Sytuacja, w której cena jest niższa od średniej, zostanie zidentyfikowana jako tendencja spadkowa. W związku z tym, sygnał do zakupu występuje, gdy cena przekracza średnią ruchomą od dołu do góry. Sygnał sprzedaży lub sygnał odwrotny do trendu występuje, gdy cena przekracza średnią ruchomą od góry w dół. Na wykresie widać sygnały dotyczące sprzedaży i zakupu. Druga strategia. Zbadajmy następną strategię, która jest uproszczoną wersją poprzedniej. Do wykresu dodajemy dwie średnie kroczące z innym okresem. Otwieramy transakcję kupna, gdy średnia ruchoma z krótszym okresem uśredniania przekracza kolejną średnią ruchomą z dłuższym okresem uśredniania od dołu do góry. Jeśli pierwsza średnia krocząca przekracza drugą z góry w dół, sprzedajemy parę walutową. Innymi słowy, zamiast linii cenowej przekraczającej średnią ruchomą z okresu długoterminowego, używamy krótkoterminowej średniej ruchomej. Na wykresie widać sygnały dotyczące sprzedaży i zakupu. Można również zauważyć, że druga strategia ma większe opóźnienie niż pierwsza. Poruszanie się Średnio podskoki w ruchu Średnia samouczka. Hiroshi Watanabe Getty Images Ruchomy system średniej średniej wymiany wykorzystuje krótkoterminowe ramy czasowe i pojedynczą wykładniczą średnią ruchomą i handluje ceną odsuwając się, cofając, a następnie odbijając od średniej kroczącej. Średnie ruchome wygładzają cenę, dzięki czemu krótkoterminowe fluktuacje są usuwane, a ogólny kierunek jest pokazywany. Kiedy cena przeżywa silny ruch, będzie miała tendencję do powrotu do średniej ruchomej, ale następnie kontynuuje pierwotny ruch, i to jest odbicie używane przez system średniej ruchomej wymiany bounce. Domyślna transakcja wykorzystuje wykres słupkowy OHLC (Otwarty, Wysoki, Niski i Zamykany) od 1 do 5 minut oraz wykładniczą średnią kroczącą o wartości 34 barów typowej ceny (średnia HLC). Zarówno przedział czasowy wykresu, jak i wykładnicza średnia długość ruchu mogą być dostosowane do różnych rynków. Domyślny czas transakcji to najbardziej aktywny rynek, na przykład europejski otwarty, który odbywa się o godzinie 8:00 czasu środkowoeuropejskiego lub w USA, czyli o godzinie 9:30 czasu wschodniego lub o godzinie 15:30 czasu środkowoeuropejskiego. . Poniższe kroki samouczka wykorzystują rynek terminowy EUR. ale dokładnie te same kroki powinny być stosowane w zależności od rynków, na których handlujesz z tym handlem. Handel użyty w samouczku to długi handel, przy użyciu 1 kontraktu, z celem 10 ticków i stop loss 5 ticks. Jak używać średniej ruchomej crossover do handlu Enter By wiedzieć, jak określić trend przez nanosząc na średnie ruchome na wykresach. Powinieneś także wiedzieć, że średnie ruchome mogą pomóc ci określić, kiedy trend się kończy i odwróci. Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić na wykresie kilka średnich ruchomych i poczekać na zwrot. Jeśli średnie ruchome krzyżują się, może to oznaczać, że trend wkrótce się zmieni, dając w ten sposób szansę na lepsze wejście. Dzięki lepszemu wejściu, masz szansę na włożenie mo8217 pipsów Jeśli Allen Iverson zarabiał na życie poprzez ruch killer crossover, to dlaczego nie możesz pozwolić ci spojrzeć na ten dzienny wykres USDJPY, aby pomóc wyjaśnić średnią ruchomą transakcję crossover. Od kwietnia do lipca para była w dobrym trendzie wzrostowym. Wyprzedano około 124,00, po czym powoli ruszyliśmy w dół. W połowie lipca widzimy, że 10 SMA przekroczyło 20 SMA. I co się potem wydarzy? Miły downtrend Jeśli miałbyś zwarcie na przecięciu ruchomych średnich, zrobiłbyś sobie prawie tysiąc pipsów Oczywiście, nie każdy handel będzie zwycięzcą tysiąca pipsów, zwycięzcą stu pipsów, a nawet Zwycięzca 10-pip. Może to być przegrana, co oznacza, że ​​musisz zastanowić się nad tym, gdzie umieścić stop loss lub kiedy czerpać zyski. Po prostu nie możesz wskoczyć bez planu. Co robią niektórzy handlowcy, to że zamykają swoją pozycję po dokonaniu nowego crossovera lub gdy cena przesunęła się o pozycję z góry określoną ilość pestek. Tak właśnie robi Huck w swoim systemie HLHB. Ona wychodzi, gdy nowy crossover został wykonany, ale na wszelki wypadek ma również stop loss na 150 pipsów. Powodem tego jest po prostu nie wiedzieć, kiedy następna zwrotnica będzie. Możesz poczuć się krzywdzącym, jeśli poczekasz zbyt długo Jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w systemie crossover, jest to, że podczas gdy pracują pięknie w niestabilnym i modnym środowisku, nie działają tak dobrze, gdy cena sięga. Dostaniesz hit z tonami sygnałów zwrotnicy i możesz znaleźć się zatrzymany wiele razy, zanim ponownie złapać trend. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję